биржа форекс, рынки форекс

На каком то форуме, вроде Альпари, встречал и более жесткое:
... Баришполец... дал несколько дохлых тактик, на самом деле не рабочих, я на них кучу денег проиграл...

Что тут можно возразить? Только повторить то, что я уже не раз говорил - я максимально формализовал все предлагаемые тактики, по сути приблизил их к МТС. Любая МТС имеет периоды больших просадок, ЛЮБАЯ! И, по закону подлости, часто, начиная торговлю, трейдер нарывается на эту полосу.

Одной из наиболее излюбленных систем торговли для меня является модифицированная мной тактика, получившая название от создателей "Святой Грааль". Описан он в книге Laurence A. Connors and Linda Bradford Raschke "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли". В этом выпуске рассылки я приведу целиком главу из этой книги, посвященную тактике торговли "Святой Грааль" с некоторыми сокращениями.

Это название - просто шутка! Мы назвали эту главу "Святой Грааль", потому что это одна из самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX , эта стратегия работает на любом рынке в любой структуре времени.

Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать(продавать) на первом откате. Святой Грааль - точный метод, используемый нами для определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы ожидаем продолжения предыдущего тренда.

Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на предыдущем максимуме/минимуме - в этом случае может быть сделана небольшая прибыль. Во втором сценарии начнется новый этап продолжения тренда. В худшем случае, это точка входа с низкими рисками и несколькими вариантами осуществления выхода.

Для покупки (для продажи - наоборот)

В течение последнего года я весьма активно занимался созданием и исследованиями новых тактик, которые я мог бы предложить моим читателям. При этом я ставил перед собой задачу получения максимально формализованной тактики, где не было бы места субъективным оценкам, то есть пытался создать МТС (механическую торговую систему). Я исследовал веер систем, работающих на пробое волатильности, исследовал системы, основанные на возврате цены после значительных отклонений к своему равновесному положению, т.н. истинной средней, я пытался построить системы, использующие параметры шума, так называемые ловушки. Применял и простейшие алгоритмы, и самые современные - и авторегрессию, и спектральный анализ (то есть использовал фильтры для выделения основных гармоник колебаний рынка) , ряд экспериментов был проведен с использованием цепей Маркова, это, проще говоря, модель дискретного случайного процесса. Пробовал Гусеницу (специфический комплексный анализ случайных процессов), вейвлеты… Еще не нагнал скуку? Для повышения эффективности использовал и трейлинг стопы, и разного рода поджатие, и чего только не использовал… Мой 4 Пентиум с трудом справлялся с задачами, которые я ему предлагал.

В науке нет отрицательных результатов, и в результате огромного числа экспериментов я пришел к следующим выводам (впрочем, об этом я писал в своих рассылках еще года полтора назад).

Я не раз высказывал мнение, что эффективность любой тактики, в первую очередь, зависит не от входа в рынок, а от продуманной и рациональной системы выхода. Тактика скользящих каналов, честно говоря, предполагает довольно много ложных входов, однако в целом оказывается эффективной именно за счет более менее осмысленной последовательности дальнейших действий, в первую очередь - использованием стопов с разворотом и "поджиманием" прибыли, реализующим выполнение принципов "ограничивайте убытки" и "дайте прибыли расти". И я также не раз говорил о том, что вследствие вышесказанного, совершенно неважно, куда и когда Вы открываетесь, если после этого используете изложенные в тактике СК правила выхода с рынка. Действительно, можно с уверенностью утверждать, что рынок в какой то момент куда - то начнет движение или продолжит, или развернется. При этом можно подобрать такие значения стопов и поджатия, что прибыль будет значительно превышать убытки.

От темы скользящих каналов не уйти, похоже, еще долго будем обсуждать различные аспекты этой тактики. У всех торгующих трейдеров еще свежи впечатления о резком подъеме Евро на прошлой неделе, для многих - неожиданного. Я, честно говоря, предполагал что - то вроде этого, так как на дневном графике четко виден треугольник, в котором они (EUR/USD) и борются. Некоторые коллеги писали о том, что тактика "плохо сработала", у кого дала всего 20 пунктов прибыли, у кого - всего 120, и это при движении почти 400 пунктов. Замечу, что всегда, глядя на уже свершившиеся затяжные тренды, возникает ощущение чемодана денег, проехавшего мимо. Не поддавайтесь этому чувству. Знаете, сколько трейдеров на этом движении потеряли полностью свои депозиты? И я не знаю. Могу лишь уверенно утверждать, что не менее 80 процентов трейдеров были проданы примерно на 1500, и у двух третей из них не стояли стоп лоссы. Где они теперь? А я не располагаю ни одним письмом, где бы наш коллега, выполнивший требования тактики, потерял депозит или, хотя бы, получил значительные убытки. Ни одним!

Зато есть другие письма. С согласия автора одного из них, Сергея Кузьмина, приведу почти полностью его интереснейшее письмо:

" - это твое заднее слово?
- задней не бывает!"
разговор между Уэфом и дядей Вовой (Киндза - дза)

Было очень много вопросов с просьбой уточнить те или иные параметры, придать однозначность. Особенно - по построению каналов. Используя эту тактику, я полагался во многих узких местах на свой опыт и интуицию. И не учел, что в данном случае мой шаблон действий оказался не совсем удобен для применения другими, особенно начинающими, трейдерами. И я начал уточнять, опробовать, подбирать, все это съело массу времени. Честно говоря, рассчитывал на то, что читатели сами проделают для себя эту работу. Очень большую пользу приносит "проползание" по чарту, варьируя параметры, когда человек убеждается в надежности метода. Для меня это естественно, я частенько предпочитаю распечатать "чарт" и со старой заслуженной рейсшинкой поразвлекаться, расчеркивая его карандашами. Боритесь с собой, лень - не всегда двигатель прогресса.

Обсуждение этой темы заняло несколько месяцев, и еще не закончилось. Поэтому я буду излагать ее как бы в динамике, как выходили отдельные статьи, рассылка за рассылкой.

К технике, расписанной здесь, я шел несколько лет. В конце концов я пришел к четкому и конкретному шаблону. Кому - то это покажется очень простым. Что ж, колесо тоже простая вещь, а является величайшим изобретением человечества. В общем, такого, уверен, вы еще не читали.

Эта статья имеет очень важные рисунки, так что разрешите браузеру их нарисовать.

В свое время я открыл эту тактику для себя в период отчаяния и депрессии, и она смогла спасти мой счет и меня.

Позже, уверившись в своей "гениальности", я часто отходил от нее, экспериментировал, чаще всего это кончалось потерями, и немалыми. И сейчас я ищу различные тактики, все более изощренные, но, когда мой счет "проседает", возвращаюсь к ней, как к старому, испытанному средству. Вероятно, есть лучшие модели поведения на рынке, более эффективные, вся проблема в том, что я их пока не нашел.

Не смотря на все многообразие, все тактики можно разбить на две большие группы - ориентированные на отклонение от точки равновесия, и ориентированные на возврат к равновесию.